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[imtoken中国不能用了]日本神户大学Shigeyuki Hamori教授推荐

admin 钱包APP下载 2023年02月24日

使用数据挖掘技术预测微型企业的失败

2. A Survey on Efficiency and Profitable Trading Opportunities in Cryptocurrency Markets

本文作者使用结构化框架来分析限制订单数据,以识别成熟金融市场和主要加密货币交易市场之间的异同。他们发现在这些方面二者有很多相似点:平均限价指令对称、流动性分散、低频率收益无自相关、股票水平收益负自相关、波动率聚类、收益非正态性、大宗交易时机等。同时,他们也发现同成熟金融市场相比,加密货币交易市场有这些特点:限价指令账簿相对较简单、流动性成本相对较高、当天交易模式较弱、小交易频繁、限价单价格分布广泛等。

比特币次日价格预测

 

Doi link: doi.org/10.3390/jrfm12020067

Cathy Yi-Hsuan Chen * and Christian M. Hafner

1. Spillover Risks on Cryptocurrency Markets: A Look from VAR-SVAR Granger Causality and Student’s-t Copulas

6. Trend Prediction Classification for High Frequency Bitcoin Time Series with Deep Learning

9. Predicting Micro-Enterprise Failures Using Data Mining Techniques

Thomas Günter Fischer *, Christopher Krauss and Alexander Deinert

图片来源:Pixabay

3. Sentiment-Induced Bubbles in the Cryptocurrency Market

7. Testing Stylized Facts of Bitcoin Limit Order Books

高频比特币

作者调查了加密货币定价行为的可预测性。本文是对现有的关于加密货币市场能否超越普通市场,从而导致投资者非正常获利的第一次彻底而又综合的调查。他们的调查报告称,,大多数学术论文都证明了比特币和其他重要数字货币的低效率,由此导致了投机交易的可行性。

作者为加密货币时间序列提出了一种新的趋势预测分类学习方法——随机抽样方法 (Random Sampling Method) 。实验结果表明,这种方法在预测不稳定的比特币价格方面优于两种基线方法——多层感知器 (Multiple Layer Perceptron) 和长短期记忆 (Long Short-Term Memory)。

Journal of Risk and Financial Management (ISSN 1911-8074) 是一个国际型开放获取期刊。期刊主题涵盖风险、金融经济学、数学金融、金融市场、银行与金融、金融科技与创新、可持续金融、企业金融、旅游经济学与金融管理、应用经济学与金融等,目前期刊已被ESCI (Web of Science) 数据库收录。JRFM采取单盲同行评审,一审周期约为18.2天,文章从接收到发表仅需3.9天。

微信链接:

基于深度学习的高频比特币时间序列趋势预测分类

期刊链接:https://www.mdpi.com/journal/jrfm

5. Statistical Arbitrage in Cryptocurrency Markets

Aneta Ptak-Chmielewska

 

Takuya Shintate and Lukáš Pichl *

Ziaul Haque Munim *, Mohammad Hassan Shakil and Ilan Alon

本文作者分析了比特币的高频收益及其实际波动性。虽然没有发现任何可以预测一天以上收益的证据,但他们发现了预测6小时以内样本频率的可能。该结果还表明了以下几个点:实际波动率的可预测性随着时间的推移而增加;杠杆成分有助于预测未来的波动水平;可预见性取决于预测范围。

静态预测方法说明

加密货币市场上情绪引发的泡沫

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